Algorithmic Trading là gì? Hiện nay có rất nhiều trader đang sử dụng giao dịch thuật toán để hỗ trợ quá trình đầu tư vì đây là loại giao dịch được lập trình sẵn trong máy tính cho phép các nhà giao dịch chọn mức giá, khối lượng và thời gian lý tưởng. Vậy thì bạn đã biết chính xác Algorithmic Trading là gì chưa? Ưu nhược điểm của Algorithmic Trading là gì? Hãy cùng FX Việt tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Algorithmic Trading là gì?
Algorithmic Trading hay Algo trading là gì? Algorithmic Trading còn được biết với cái tên giao dịch thuật toán. Thông qua việc sử dụng các chỉ số có thể truy cập được trong các giao dịch tự động, Algorithmic Trading được xem là một phương pháp hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh chóng, đơn giản. Nó được lập trình sẵn với các yếu tố như giá cả, khối lượng giao dịch và các khung thời gian khác nhau.
Máy tính sẽ chịu trách nhiệm phân phối các phần của đơn đặt hàng ra thị trường tại một thời điểm nhất định bằng cách sử dụng thuật toán này, đây là tập hợp các phương pháp để giải quyết vấn đề hiện tại.
Algorithmic Trading hiện đang sử dụng các công thức tương đối phức tạp, một số mô hình toán học và sự quan sát của nhà giao dịch, giao dịch theo thuật toán xác định thời điểm thích hợp để thực hiện lệnh mua hoặc bán trên sàn giao dịch chứng khoán.
Thuật ngữ “nhà giao dịch thuật toán” dùng để chỉ những nhà giao dịch thường sử dụng công nghệ hiện tại để thực hiện các giao dịch rất chính xác. Lên đến 10.000 giao dịch có thể được thực hiện mỗi ngày.
Giao dịch thuật toán có thể được sử dụng trong nhiều tình huống, bao gồm giao dịch chênh lệch giá, hỗ trợ thực hiện các lệnh và đặt giao dịch dựa trên xu hướng thị trường.
Ý nghĩa của Algorithmic Trading
Bởi vì các trader tổ chức thường thực hiện các giao dịch chứng khoán quan trọng trong cùng một ngày với số lượng lớn nên họ rất yêu thích và thường xuyên sử dụng giao dịch Algorithmic Trading. Nhờ vào việc sử dụng các thuật toán phức tạp này, các đại lý có thể chọn được mức giá hợp lý mà không làm tăng chi phí mua hàng thường xuyên hoặc ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Ưu nhược điểm của Algorithmic Trading là gì?
Các thương nhân tổ chức kể cả các công ty môi giới thường sử dụng các giao dịch thuật toán nhằm giảm bớt chi phí liên quan đến giao dịch. Theo nghiên cứu, các giao dịch tự động, có thể chiếm 10% tổng khối lượng giao dịch của bạn, có lợi cho các cá nhân có quy mô thực hiện lớn.
Nhiều nhà tạo lập thị trường cũng sử dụng giao dịch thuật toán với mục đích tăng tính thanh khoản cho các giao dịch.
Algorithmic Trading được xem là một chiến lược giao dịch rất hấp dẫn tại nhiều sàn giao dịch vì nó cũng cung cấp khả năng khớp lệnh nhanh hơn và đơn giản hơn. Nó cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư thu lợi nhanh chóng từ những thay đổi giá khiêm tốn. Bởi vì scalping có liên quan đến việc thực hiện các lệnh mua và bán nhiều loại cổ phiếu liên tục để có thể thu về các khoản lợi nhuận nhỏ, nên phương pháp giao dịch này cũng có thể được sử dụng khi trader theo chiến lược scalping.
Một trong những lợi ích thường là các lệnh có thể được thực thi rất nhanh chóng và đơn giản, nhưng nếu không được sử dụng đúng cách, nó có thể trở thành vấn đề nếu quá nhiều lệnh chung được thực hiện cùng một lúc mà không có sự trợ giúp của lập trình hay con người. Liên quan đến sự cố flash, lần đầu tiên được xác định vào năm 2010, đây là một đợt giảm sút khá mạnh và Algorithmic Trading là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.
Do đây là chiến lược giao dịch theo thuật toán nên số lượng thanh quản được tạo ra bằng cách mua hoặc bán liên tục có thể sẽ sớm biến mất. Các thương nhân bây giờ sẽ bỏ lỡ một số cơ hội để từ bỏ thu nhập do thay đổi giá.
Ngoài ra, nó có thể dẫn đến sự biến mất nhanh chóng của tính thanh khoản. Theo một nghiên cứu, năm 2015 đồng Franc Thụy Sĩ neo vào đồng euro là lý do chính dẫn đến mất thanh khoản thị trường.
Các nguyên tắc cơ bản của việc tạo ra Algorithmic Trading
Việc tự hình thành các thuật toán giao dịch bởi các lập trình viên chuyên nghiệp thậm chí là các lập trình viên nghiệp dư và thiếu kinh nghiệm gần đây đã trở nên phổ biến. Để tạo ra các thuật toán phù hợp, một số tổ chức tài chính và doanh nghiệp đã phát triển các hệ thống lập trình của riêng họ, thậm chí đôi khi bằng cách tuyển dụng các lập trình viên bên ngoài.
Internet và công nghệ đang phát triển độc lập hơn do khả năng cạnh tranh của công ty tăng lên và việc tạo ra các thuật toán để tham gia vào các giao dịch đang trở nên tiết kiệm chi phí hơn. Các nhà đầu tư có thể đơn giản hóa việc lựa chọn các nền tảng có giá cả hợp lý và truy cập đơn giản để hỗ trợ các giao dịch được thực hiện bằng thuật toán mới.
Các lập trình viên phải dựa vào nhiều thành phần khác nhau để phát triển tốt nhất nhằm xây dựng giao dịch thuật toán theo cách tiếp cận hiệu quả nhất.
- Mô tra những vấn đề cần phải giải quyết có nghĩa là giải quyết các tín hiệu để thực hiện các giao dịch ở dạng thuật ngữ của toán học.
- Hình thành những công thức và tạo ra những quy trình dùng để tính toán các kết quả dựa vào các loại dữ liệu đầu ra.
- Nhập các thông tin cần thiết để ra kết quả.
- Chạy ứng dụng nhiều lần để đánh giá mức độ chính xác của nó.
- Khi các loại tín hiệu tương ứng với lệnh đã tạo đến, hãy thực hiện kết luận của thuật toán.
Các nhà đầu tư có thể thấy các kiến thức lý thuyết về giao dịch theo thuật toán khá khó hiểu, nhưng nếu bạn là một lập trình viên đã làm việc chuyên nghiệp lâu năm và muốn tạo ra các thuật toán giao dịch độc đáo của riêng mình, bạn phải đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc đã nói ở trên để có thể để tạo ra một thuật toán hoàn chỉnh nhất.
Chẳng hạn, giả sử một nhà đầu tư muốn có một tài khoản riêng biệt để có thể giao dịch một cách tự động. Thực hiện giao dịch bán 100 cổ phiếu khi đường MA50 cắt đường MA200 theo hướng đi xuống. Nếu bạn muốn mua lại chúng khi MA50 cắt MA200 theo hướng đi lên, bạn phải tạo một thuật toán phức tạp bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới: tương tự như dữ liệu ở trên.
Các thông số như vậy rất dễ hiểu đối với các nhà giao dịch, nhưng để nhập chúng vào máy tính, các nhà giao dịch phải sử dụng một số thuật toán phức tạp để xem xét nhiều yếu tố trước khi thực hiện các giao dịch. giao dịch mua hoặc bán. Tuy nhiên, sử dụng máy tính sẽ mất nhiều thời gian để xem xét các tín hiệu, vì vậy bạn có thể bỏ lỡ bất các tín hiệu tốt.
Các hình thức giao dịch thuật toán
Hiện tại, các lệnh mua và bán được xác định theo nguyên tắc hoạt động chung của nhiều hệ thống giao dịch thuật toán hiện có. Ngoài ra, một số giao dịch thuật toán nhất định có thể hỗ trợ nhà giao dịch chọn thời điểm tốt nhất để thực hiện lệnh, một số thuật toán cho phép tính đến giá trung bình và một số thuật toán được sử dụng để thực hiện giao dịch do chênh lệch giá.
- Những thuật toán tính chênh lệch trong cùng một tài sản ở các thị trường khác nhau có thể được tận dụng bởi các trader để thực hiện các giao dịch chênh lệch giá. Bằng cách kiểm tra dữ liệu thị trường để xác định chênh lệch giá và sau đó quyết định nhanh chóng thực hiện nhiều lệnh mua và bán tài sản, Algorithmic Trading có thể hưởng lợi cũng như tối đa hóa lợi nhuận từ điều đó.
- Các thuật toán có thể hỗ trợ xác định thời gian giao dịch và các biểu đồ lịch sử có thể được kiểm tra và xây dựng thành các mô hình giao dịch mà từ đó có thể dự đoán mức độ cũng như mức chi phí hoạt động như thế nào. Do có thời gian dự kiến trước nên một số thuật toán có thể hoàn thành giao dịch một cách nhanh chóng và dễ dàng. Phương pháp này đòi hỏi phân tích dữ liệu rộng rãi cũng như thử nghiệm kỹ lưỡng.
- Đối với phương pháp tính trung bình giá thì thuật toán sẽ là công cụ hỗ trợ thương nhân tính nhanh giá trung bình tại một thời điểm nhất định. Nếu giá nằm ngoài phạm vi điển hình, thuật toán thực sự sẽ phải thực hiện các giao dịch để bù đắp. Kỹ thuật này yêu cầu các nhà đầu tư hành động càng nhanh càng tốt để tận dụng các biến động giá ngắn hạn.
Với 4 loại thuật toán cơ bản sau đây, chúng tôi hy vọng nó có thể hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các chiến lược một cách hiệu quả nhất.
- Thống kê: Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu và tạo số liệu thống kê từ dữ liệu trước đó nhằm dự báo các giao dịch có lợi nhuận nhất định và thực hiện chúng.
- Thuật toán tự động bảo vệ rủi ro: Thuật toán này được sử dụng bằng nhiều kỹ thuật khác nhau để hạn chế rủi ro một cách tốt nhất; tỷ suất lợi nhuận cho thuật toán này thường lớn hơn rủi ro.
- Execution Strategies: Chiến lược thực thi là một tập hợp các thuật toán, mỗi thuật toán có nhiệm vụ riêng có thể nhanh chóng hoàn thành tất cả các yêu cầu của lập trình viên.
- Direct Market Access: giao dịch thuật toán cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào nền tảng, cho phép nền tảng thực hiện các giao dịch với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn.
Giao dịch cao tần (HFT = High Frequency) là hình thức giao dịch được coi là một “nhánh” của giao dịch tiền thuật toán. Kỹ thuật HFT được xây dựng trên bốn loại giao dịch thuật toán cơ bản được liệt kê ở trên và nó có thể kết hợp bất kỳ hoặc tất cả các thuật toán đó để tạo ra một hệ thống đầy đủ.
HFT được phân biệt bởi tốc độ giao dịch cực kỳ nhanh, với một số lượng lớn các lệnh mua hoặc bán được thực hiện trong một tích tắc của giây. Điều này cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ nhất, nhưng nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro khi thị trường ngoại hối biến động dữ dội.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã có cái nhìn tổng quan về Algorithmic Trading là gì. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
