Cách sử dụng chỉ báo ATR chi tiết mới nhất năm 2023

Để mang về hiệu quả cao trong quá trình giao dịch của các trader và ăn chắc phần thắng thì họ phải sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ. Trong số vô vàn các chỉ báo trên sàn giao dịch có một chỉ báo khá thú vị luôn được quan tâm đó là chỉ báo ATR ( Average True Range). Mặc dù mang tên là chỉ báo nhưng ATR lại được dùng để chỉ mức độ biến động của thị trường trong chuyển động giá thay cho chức năng dự báo xu hướng tăng/giảm của giá đó.

• Cách tạo ví Perfect Money nhanh chóng chỉ trong 5 phút
• Cách vẽ sóng Elliott – Kinh nghiệm thực chiến từ các chuyên gia
• Cập nhật kiến thức mới nhất về social trading trong forex
• Carry trade là gì? Cách giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả?
• Cci là gì? Cách ứng dụng chỉ báo để tạo ra chiến lược thành công

Vì vậy mà chỉ báo ATR thường được sử dụng như một công cụ hỗ trợ việc thiết lập các mức chốt lời hay cắt lỗ hơn là việc thiết lập lệnh BUY/SELL. Vậy để hiểu hơn về chỉ báo ATR hay Average True Range là gì? Các cách sử dụng chỉ ATR sao cho hiệu quả hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Chỉ báo ATR là gì? (Average True Range là gì?)

Chỉ bảo ATR có thể dịch là trung bình biên độ giao động thực tế của giá. Chính vì atr indicator cho các trader những thông tin về biên độ giá nên chỉ báo ATR này được dùng để nhận biết mức độ biến động của thị trường. Trước đây ATR chỉ thông dụng trong thị trường giao dịch hàng hóa nhưng về sau đã được phát triển rộng ra và áp dụng cho cả mảng chứng khoán và trong giao dịch forex.

Công thức tính ATR

Chu kỳ mặc định của chỉ báo ART là 14 phiên và phụ thuộc vào khung thời gian nhà giao dịch lựa chọn. Chỉ số này có thể được tính dựa vào mức chênh lệch giá cao nhất và thấp nhất so với mức giá hiện tại trong phiên. 

Công thức và các bước tính ATR như sau: 

Bước 1: Tính True Range (TR)

TR=Max[(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)]

Trong đó: 

• H là giá cao nhất, L là giá thấp nhất trong phiên hiện tại.
• Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
• Abs (L − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.

Bước 2: Tính  ATR đầu tiên

• n =14
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính  ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

Công thức tính toán ART không hề dễ dàng, nhưng nhà đầu tư có thể yên tâm vì nó được tích hợp sẵn trên các nền tảng và nền tảng sẽ tính toán giúp bạn.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Nghiên cứu cho rằng có một số người vẫn bị nhầm lẫn giữa xu hướng của thị trường và sự biến động cùng song song một hướng. Những trên thực tế chỉ báo ATR là để đo lường mức độ biến động trong thị trường. Cũng có thể hiểu là sự biến động này có thể cao trong khi thị trường đang có xu hướng yếu (hoặc ngược lại). Cụ thể trong ví dụ dưới đây: S&P500 hiện đang theo hướng cao hơn nhưng chỉ báo ATR lại có hướng tới mức thấp.

Thường thì chỉ báo ATR được dùng để chỉ các áp lực mua hay bán. Khi chỉ báo này tăng lên quá cao thì thường đó là kết quả của sự tăng hay giảm mạnh và khó có khả năng duy trì trong khoảng thời gian dài. Còn nếu chỉ số ATR thấp và đang đi theo đường ngang trong thời gian lâu dài có thể thấy rằng giá đang có xu hướng tích lũy và có thể xảy ra xu hướng đảo chiều trong tương lai.

Cách cài đặt chỉ báo ATR

Thường thì ATR indicator có chu kỳ được cài đặt mặc định là 14 kỳ, tuy nhiên bạn có thể set up và tự cài đặt nó sao cho việc giao dịch được “mượt mà” và thuận lợi hơn. Với việc cài đặt chu kỳ là 7 thì chỉ báo ATR sẽ cho ra tín hiệu có độ nhạy cao hơn so với đồ thị giá. Còn nếu cài đặt chu kỳ là 28 sẽ cho kết quả chỉ báo ATR tốt hơn nhưng lại có tín hiệu chậm so với đồ thị giá.

Một lưu ý nhỏ cho các trader đó là khi thay đổi số chu kỳ mặc định của chỉ báo ATR, bạn cần xem xét và cân đo thật kỹ xem việc thay đổi này có ảnh hưởng nhiều đến việc trade của bạn hay không. Liệu khi tăng độ nhạy hay tăng kết quả chỉ báo nhưng giảm tín hiệu thì có giúp bạn chốt lời tốt hơn không rồi hãy quyết định bạn nhé.

Tốt hơn hết bạn nên dùng chu kỳ mặc định mặc định trước sau đó backtest nhiều lần các số chu kỳ khác nữa xem số nào phù hợp với cách giao dịch của bạn nhất rồi đưa ra quyết định thay đổi để bảo toàn tốt nhất trong quá trình giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch

Sử dụng chỉ báo ATR để Stop Loss

Trong quá trình giao dịch của các trader việc bị dính stoploss không theo dự tính là việc khó tránh khỏi. Do đó để hạn chế nhất tình trạng đó xảy ra người ta sử dụng chỉ báo ATR – đây được xem như một công cụ tuyệt vời để xác định khoảng cách stoploss.

Khi chỉ báo ATR cao, trader sẽ biết rằng giá có thể biến động mạnh hơn, vậy nên sẽ đặt lệnh stoploss ra xa hơn để tránh bị quét dính. Tương tự như vậy khi ATR giảm xuống thì trader cần đặt điểm stoploss thấp hơn do giá biến động yếu.

Tới đây sẽ có một số trader thắc mắc đặt như thế nào là xa hay gần phải không? Các bước như sau:

• Bước 1: Xác định vị trí hiện tại của ATR đang có giá trị bao nhiêu
• Bước 2: Tính bội số của chỉ báo ATR
• Bước 3: Sử dụng bội số vừa tính được để đặt điểm dừng lỗ tại mức hỗ trợ và kháng cự.

Ví dụ: Bạn Buy ở vùng hỗ trợ và tính được bội số của nó bằng 1, thì sẽ đặt điểm Stoploss là 1 ATR ở dưới mức thấp nhất trong vùng hỗ trợ. Hoặc nếu bạn Sell ở vùng kháng cự và tính được bội số bằng 2 thì sẽ đặt stoploss là 2ATR ở trên mức cao nhất trong ngưỡng của kháng cự.

Cách tính chỉ báo ATR cho giai đoạn hiện tại được tính như sau trong các giai đoạn ‘N’:

ATR = ATR trước (n-1) + Phạm vi thực của giai đoạn hiện tại

XEM THÊM: Các lệnh trong giao dịch forex

Kết hợp ATR và Trailing Stop

ATR có thể xác định điểm đặt SL với độ chính xác tương đối. Đồng thời, Trailing Stop khó có thể đặt điểm SL an toàn mà không bị mất lợi nhuận. Do đó, việc kết hợp hai công cụ này sẽ giúp các nhà giao dịch giải quyết vấn đề này.

Khi thị trường biến động mạnh, ATR sẽ giúp Trailing Stop có điểm đặt SL phù hợp để tránh trường hợp SL bị quét khi thị trường ít biến động và ngược lại.

Hiện tại trên Tradingview có rất nhiều chiến lược giao dịch kết hợp ATR và Trailing Stop để trader tham khảo. Trong số đó, ATR Trailing Stop Strategy là một chiến lược tiêu biểu. Tất cả các thông tin để thực hiện và đóng lệnh mua/bán rất rõ ràng và trực quan như trong hình bên dưới.

Sử dụng chỉ báo ATR để đặt take profit

Cũng tương tự như đặt stoploss, để đặt take profit hợp lý nhất bạn nên quan sát kỹ ATR trước. Giả sử trong giao dịch của bạn ATR đang nằm ở nửa phía trên thì bạn có thể đặt take profit ở vị trí gấp đôi so với bình thường. Ngược lại nếu chỉ báo ATR đang nằm ở nửa phía bên dưới thì có thể nhắm vào mục tiêu tiềm năng thấp nhất của mẫu.

Để hiểu và sử dụng thành công chỉ báo ATR là điều vô cùng quan trọng mà một trader cần có. Nó không những chỉ ra được mức độ biến động của chuyển động giá mà còn được các trader sử dụng để dự đoán trước những xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó còn là công cụ đắc lực giúp các trader xác định điểm Stop loss tốt hơn.

Bài viết kiến thức forex cơ bản về chỉ báo ATR được đăng tại website fx.com.vn. Hãy luôn cập nhật các kiến thức forex mới nhất tại FX Việt nhé.