Trader sẽ rất dễ dàng rơi vào các bẫy “cá mập” vì hầu hết các chỉ báo được sử dụng hiện nay đều bỏ qua yếu tố khối lượng và thay vào đó sử dụng dữ liệu giá lịch sử để dự báo diễn biến trong tương lai. Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ giới thiệu về chỉ báo OBV (On Balance Volume) – một công cụ có tính đến cả lịch sử giá và khối lượng giao dịch. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về chỉ báo OBV là gì? Cách tính cũng như cách sử dụng trong đầu tư nhé!
Chỉ báo OBV là gì?
On Balance Volume (Khối lượng cân bằng) hay còn được viết tắt là OBV – một chỉ báo khối lượng dùng để đánh giá động lực của xu hướng dựa trên mối quan hệ giữa giá và sự thay đổi khối lượng. Động lượng của xu hướng được củng cố và thị trường duy trì xu hướng của nó, hoặc động lượng của xu hướng đang giảm dần và thị trường có khả năng chuyển sang một xu hướng mới.
Joseph Granville (20/03/1923 – 07/09/2013) – một nhà phân tích kỹ thuật xuất sắc, người đã nổi lên như làn sóng mạnh mẽ trong những năm 1960, đã phát triển ra chỉ báo OBV. Chỉ báo OBV không phải là thứ duy nhất mà Joseph Granville phát triển ra nhằm giúp trader đầu tư tốt hơn. Chỉ báo OBV cùng với 8 quy tắc vàng về đường trung bình di động MA200 là một gia tài đáng kể của Joseph Granville được nhiều nhà giao dịch sử dụng như một hướng dẫn giao dịch phổ biến trên thị trường tài chính.
Đầu tiên, theo Joseph Granville, khối lượng luôn đi trước giá cả. Thứ hai, vì khối lượng tượng trưng cho tính thanh khoản, áp lực thanh khoản sẽ tác động đến giá cả, do đó, sự chuyển động của khối lượng sẽ đóng vai trò là chỉ báo hàng đầu cho hướng đi của giá cả.
Cách tính OBV như thế nào?
Biến duy nhất xác định giá trị của OBV là khối lượng giao dịch và công thức tính chỉ báo OBV dựa trên chuyển động giá.
Cụ thể: Ở phiên giao dịch thứ n (phiên giao dịch hiện tại), nếu:
- Close (n) > Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + Volume (n)
- Close (n) < Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + [– Volume (n)]
- Close (n) = Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1)
Trong đó: Close (n): giá đóng cửa của phiên hiện tại, Close (n-1): giá đóng cửa của phiên trước, Volume (n): khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
Tác giả nhấn mạnh 2 khái niệm – dòng khối lượng âm và dòng khối lượng dương trong khi phát hành chỉ báo OBV thông qua cuốn sách Granville’s New Secret to Stock Market Profit (Tạm dịch: Chìa khóa mới của Granville để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán). Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá của phiên trước, tổng khối lượng của phiên đó được coi là âm và được nhân với hệ số (-1) (trở thành một phép trừ trong phép tính) để cho biết biến động giá của phiên đó.
Phương pháp được sử dụng để tính OBV được mô tả ở trên được gọi là phương pháp tích lũy dòng thể tích. OBV sau sẽ bằng với OBV trước đó cộng với dòng khối lượng dương nếu biến động giá tăng và cộng với dòng khối lượng âm nếu biến động giá giảm.
Lưu ý: Bởi vì giá mở cửa của phiên giao dịch sau không phải lúc nào cũng giống với giá đóng cửa của phiên trước đó, nhiều người so sánh Close (n) và Open (n) với nhau để suy ra công thức tính OBV, nhưng sử dụng Open (n) thay cho Close (n-1) là không chính xác vì thị trường tạo GAP khi giá mở cửa của phiên sau không phải lúc nào cũng bằng với giá đóng cửa của phiên trước.
Khi phân tích bằng cách sử dụng chỉ báo OBV, tác giả không tập trung vào giá trị của OBV mà tập trung vào chuyển động của nó trên đồ thị cùng với biến động giá. Do đó, giá trị OBV tại thời điểm n=0 là 0.
Ý nghĩa của chỉ báo OBV trong đầu tư tài chính
- Khi khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá vượt quá khối lượng của các phiên giảm giá hoặc khi dòng khối lượng dương vượt quá khối lượng âm thì chỉ báo OBV tăng (tương ứng đường OBV tăng). Khi chỉ báo OBV ngày càng tăng cho thấy áp lực mua lớn hơn áp lực bán, giá dự kiến sẽ tăng.
- Khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá vượt quá khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá, hoặc khi dòng tiền âm vượt quá dòng tiền dương, chỉ báo OBV giảm (đường OBV có xu hướng đi xuống). Khi tín hiệu OBV giảm cho thấy áp lực bán đang gia tăng, giá dự kiến sẽ giảm.
- Chỉ báo OBV tăng khi giá không đổi hoặc giảm, cho thấy sức mạnh tiêu cực của giá đã giảm dần và giá có khả năng tăng trở lại.
- Chỉ báo OBV giảm trong khi giá không di chuyển hoặc tăng, cho thấy rằng sức mạnh đi lên của giá đang giảm dần; có khả năng đáng kể là giá sẽ giảm.
Cách cài đặt chỉ báo OBV – Chiến lược OBV trên nền tảng MT4
Sau đây là hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên nền tảng MT4 – một trong những nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay:
Bước 1: Khởi chạy chương trình MT4 và điều hướng đến Insert -> Indicators -> Volumes -> On Balance Volume.
Bước 2: Chọn cài đặt chỉ báo OBV về máy
- Tại mục Parameters: Để chọn màu và độ dày của chỉ báo OBV, hãy chuyển đến phần Style.
- Tại mục Visualization: Phần này bao gồm toàn bộ các khung thời gian mà bạn muốn kiểm tra. Hệ thống mặc định sẽ chèn chỉ báo trong toàn bộ các khung thời gian. Nếu bạn không muốn sử dụng nó, bạn có thể chọn và chỉ định khung thời gian của riêng bạn.
Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch ngoại hối
Chỉ báo OBV được tích hợp thêm khối lượng giao dịch, giúp giảm nhiễu tín hiệu và cho phép nó phản ứng với biến động giá nhanh hơn. Cụ thể, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo OBV theo những cách sau:
Sử dụng OBV như một công cụ củng cố xu hướng
Khi giá và khối lượng đồng thuận với nhau thì thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Ví dụ, khi giá tăng hoặc giảm với sự đồng thuận của khối lượng giao dịch, điều đó cho thấy xu hướng đang khá mạnh và thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.
Các nhà đầu tư sẽ sử dụng công cụ này để xác nhận biến động giá bởi chỉ báo OBV được tính bằng cách sử dụng khối lượng. Theo đó:
- Nếu giá tăng trong khi OBV tăng, điều đó cho thấy phe mua đang nhiều hơn người bán và thị trường sẽ tiếp tục tăng.
- Nếu giá giảm và OBV giảm, cho thấy rằng áp lực bán vượt quá áp lực mua, giá sẽ đi xuống.
Các chỉ báo hội tụ và phân kỳ cho thấy sự đảo chiều của giao dịch
Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều có thể xảy ra dựa trên sự phân kỳ giữa OBV và đường giá. Nhà giao dịch khi sử dụng chiến lược giao dịch này phải xác định xu hướng hiện tại và ước tính sức mạnh của xu hướng đang diễn ra. Và chỉ giao dịch khi xu hướng hiện tại đang giảm dần.
Tín hiệu giao dịch như sau:
Trong xu hướng giảm và tín hiệu phân kỳ tăng xảy ra thì hành động giá sẽ tạo ra mức thấp mới thấp hơn mức thấp trước đó và OBV tạo ra mức thấp cao hơn mức thấp trước đó. Chỉ báo này chỉ ra rằng giá sẽ đảo chiều theo chiều hướng tăng và các nhà giao dịch nên tìm kiếm các lệnh Buy để tận dụng một đà tăng mới.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra trong một xu hướng tăng thì sự chuyển động của giá sẽ làm cho đỉnh tiếp theo cao hơn mức thấp trước đó, trong khi chỉ báo OBV thì ngược lại. Khi chỉ báo này xảy ra sẽ cho thấy giá sẽ quay đầu từ tăng xuống, nhà giao dịch nên đặt lệnh Sell.
Thực hiện lệnh giao dịch như sau:
- Để vào lệnh, người giao dịch phải quan sát chuyển động giá cũng như cây nến tín hiệu tranh chấp giá.
- Đặt lệnh dừng lỗ ở mức đỉnh/đáy hoặc ở các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
- Lợi nhuận nên được thực hiện bằng cách sử dụng Fibonacci mở rộng hoặc tỷ lệ R: R kỳ vọng của nhà giao dịch.
Tuy nhiên, dựa trên hành động giá, nó vẫn tạo ra mức đáy sau cao hơn mức đáy trước đó nhưng không tạo ra mức đỉnh mới cao hơn. Điều này chứng tỏ rằng những người mua đã có biểu hiện của sự suy yếu. Trong khi đó, chỉ báo OBV đã xác nhận điều này. Biểu đồ cho thấy rõ ràng sự phân kỳ giảm giá giữa đường giá và OBV. Do đó, nhà giao dịch có thể đợi giá phục hồi và sau đó đặt lệnh được đề xuất.
Phá vỡ các mức quan trọng để xác nhận sự đảo chiều trên thị trường
Chỉ báo OBV cũng giống như giá, sẽ phản hồi mạnh mẽ ở các ngưỡng quan trọng và khi mức này bị phá vỡ, OBV sẽ tạo ra một sự bứt phá mạnh mẽ theo hướng bị phá vỡ. Các nhà giao dịch sử dụng loại hình giao dịch này có thể làm như sau:
Thông qua các tín hiệu trên, trader có thể dễ dàng xác định giá có chuẩn bị đảo chiều hay không? Đặc biệt tín hiệu đảo chiều sẽ càng được chắc chắn hơn nếu chỉ báo OBV tại thời điểm này phá vỡ mức kháng cự đi lên. Ngược lại, nếu trader dự đoán giá sẽ giảm và chỉ báo OBV hỗ trợ đi xuống thì trader có thể chắc chắn vào lệnh.
Bởi vì chỉ báo OBV không phải là một phương thức giao dịch đầy đủ và hoàn chỉnh nên việc sử dụng nó không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao. Hơn nữa, xác định chính xác các vị trí vào lệnh và thoát lệnh an toàn, tốt nhất không phải là một trong những điểm mạnh của chỉ báo này. Để giao dịch hiệu quả, bạn phải kết hợp việc sử dụng chỉ báo OBV với các công cụ phân tích khác như chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến, mô hình giá,…
Ví dụ: bạn có thể sử dụng các tín hiệu phân kỳ và hội tụ của chỉ báo OBV để xác định hướng giao dịch, kết hợp chỉ báo RSI để xác định các vùng quá mua và quá bán để xác nhận tín hiệu đảo chiều của OBV và sử dụng mô hình nến đảo chiều để nhập lệnh, các mức hỗ trợ và kháng cự cần đặt dừng lỗ và chốt mức lợi nhuận.
OBV là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất để hiển thị mối liên hệ giữa giá và khối lượng và nó cung cấp các chỉ báo xác nhận xu hướng đặc biệt hiệu quả. Điều bạn cần làm là dành nhiều thời gian giao dịch với chỉ báo này và kết hợp với các công cụ phân tích khác để tạo ra chiến lược giao dịch toàn diện tốt nhất cho mình.
Hy vọng rằng sau khi đọc xong bài viết trên của FX Việt, bạn sẽ hiểu rõ hơn về chỉ báo OBV này và có thể sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả hơn.
