Phương Pháp Sử Dụng Công Thức Kelly Trong Quản Lý Vốn Là Gì? - FX Việt
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Thứ Bảy, 6 Tháng Ba, 2021
FX Việt
  • Kiến thức
    • Kiến thức cơ bản
    • Phân tích kỹ thuật
    • Mô hình nến
    • Mô hình giá
    • Hướng dẫn
    • Kinh nghiệm đầu tư
  • Khóa Học
    • Khóa Học Cơ Bản
    • Khóa Học Trung Cấp
    • Khóa Học Nâng Cao
    • Khóa Học Chuyên Gia
  • Chiến lược
  • Đánh Giá Sàn
    • Tin tức về sàn Forex
  • Giá vàng
    • Tin tức vàng
  • Tin tức
  • Bên lề
    • Tài chính
    • Đầu tư
    • Sách tài liệu
FX Việt
No Result
View All Result

Trang chủ » Bên lề » Tài chính » Phương pháp sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn là gì?

Phương pháp sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn là gì?

phungphuc by phungphuc
28/01/2021
in Tài chính, Bên lề
0
Phương pháp sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn là gì?

Phương pháp sử dụng công thức Kelly trong quản lý vốn là gì?

Chia sẻ:

Các nhà đầu tư thường nghe nói về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa và số tiền họ nên đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Một trong những phương pháp tốt nhất để quản lý vốn là công thức Kelly, một trong nhiều kỹ thuật phân bổ có thể được sử dụng để quản lý tiền một cách hiệu quả. Hệ thống này còn được gọi là tiêu chí, chiến lược Kelly, hoặc đặt cược Kelly.

  • Bán khống là gì? Và phương thức sử dụng phương án đầu tư này
  • 10 triết lý kinh doanh hay nhất cần nắm để đạt được thành công
  • Top 10 các công ty chứng khoán uy tín hàng đầu tại Việt Nam
  • Top 20 những câu nói hay trong kinh doanh truyền cảm hứng tuyệt vời cho bạn làm việc hiệu quả

Bài viết hôm nay, sẽ trình bày cách thức hoạt động của hệ thống này và chỉ cho các nhà đầu tư sử dụng công thức Kelly để giúp phân bổ tài sản và quản lý tiền.

Nội dung bài viết

  • Lịch sử của hình thành công thức Kelly
  • Công thức tính kelly là gì?
  • Cách sử dụng công thức Kelly 
  • Kết quả của phương pháp quản lý vốn Kelly
  • Tiêu chí Kelly có hiệu quả hay không?

Lịch sử của hình thành công thức Kelly

Lịch sử của hình thành công thức Kelly
Lịch sử của hình thành công thức Kelly

John Kelly, người từng làm việc cho phòng thí nghiệm Bell của AT&T, ban đầu đã phát triển công thức Kelly để hỗ trợ AT&T về các vấn đề nhiễu tín hiệu điện thoại đường dài. Ngay sau đó, phương pháp này được xuất bản với tên gọi “Một cách diễn giải mới về tỷ lệ thông tin” vào năm 1956.

Tuy nhiên, cộng đồng cờ bạc đã biết đến nó và nhận ra tiềm năng của nó, như một hệ thống cá cược tối ưu trong đua ngựa. Nó cho phép người chơi cờ bạc tối đa hóa quy mô ngân hàng của họ trong thời gian dài. Ngày nay, nhiều người sử dụng nó như một hệ thống quản lý tiền chung để đánh bạc cũng như đầu tư.

Công thức tính kelly là gì?

Có hai thành phần cơ bản đối với công thức Kelly. Đầu tiên là xác suất thắng hoặc xác suất mà bất kỳ giao dịch nào đã cho sẽ trả về số tiền dương. Thứ hai là tỷ lệ thắng/thua. Tỷ lệ này là tổng lượng giao dịch dương chia cho tổng lượng giao dịch âm.

Hai yếu tố này sau đó được đưa vào phương trình Kelly là:

Công thức Kelly formula trong tài chính
Công thức Kelly formula trong tài chính

Trong đó:

  • K% = Tỷ lệ Kelly là phần nhỏ của danh mục đầu tư để đặt cược
  • b = Tỷ lệ cược thập phân luôn bằng 1
  • p = Xác suất chiến thắng
  • q = Xác suất thua, là 1 – p

Đầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ phần trăm Kelly, có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Người chơi cờ bạc có thể sử dụng tiêu chí Kelly để giúp tối ưu hóa quy mô cược của họ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định số lượng danh mục đầu tư của họ trong khi phân bổ cho mỗi khoản đầu tư.

Cách sử dụng công thức Kelly 

Các nhà đầu tư có thể sử dụng công thức Kelly trong Forex bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

  • Truy cập 50 đến 60 giao dịch cuối cùng của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉ cần hỏi nhà môi giới của mình hoặc bằng cách kiểm tra các tờ khai thuế gần nhất, nếu bạn đã khai báo tất cả các giao dịch của mình. Nếu bạn là một nhà giao dịch cao cấp hơn với hệ thống giao dịch đã phát triển, chỉ cần kiểm tra lại hệ thống và lấy những kết quả đó. Tuy nhiên, công thức Kelly giả định rằng bạn giao dịch theo cùng một cách mà bạn đã giao dịch trong quá khứ.
Cách sử dụng công thức Kelly 
Cách sử dụng công thức Kelly
  • Tính “W” – xác suất chiến thắng. Để làm điều này, hãy chia số lượng giao dịch trả lại số tiền dương cho tổng số giao dịch của bạn (cả tích cực và tiêu cực). Con số này càng tốt, khi càng nằm trên 0,50 là tốt.
  • Tính “R” – tỷ lệ thắng/thua. Làm điều này bằng cách chia mức tăng trung bình của các giao dịch tích cực cho mức lỗ trung bình của các giao dịch tiêu cực. Bạn nên có một số lớn hơn một nếu lãi trung bình của bạn lớn hơn thua lỗ trung bình. Kết quả của ít hơn một có thể kiểm soát được miễn là số lượng giao dịch thua lỗ vẫn còn nhỏ.
  • Nhập các số này vào công thức Kelly ở trên.
  • Ghi lại tỷ lệ phần trăm Kelly mà phương trình trả về.

Kết quả của phương pháp quản lý vốn Kelly

Kết quả của phương pháp quản lý vốn Kelly
Kết quả của phương pháp quản lý vốn Kelly

Tỷ lệ phần trăm (một số nhỏ hơn một) mà phương trình tạo ra đại diện cho kích thước của các vị trí bạn nên thực hiện. Ví dụ: nếu tỷ lệ Kelly là 0,05, thì bạn nên chiếm vị trí 5% trong mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Về bản chất, hệ thống này cho bạn biết bạn nên đa dạng hóa bao nhiêu.

Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu một số ý thức chung. Một quy tắc cần ghi nhớ, bất kể tỷ lệ Kelly có thể cho bạn biết là bao nhiêu, là cam kết không quá 20% đến 25% vốn của bạn cho một vốn chủ sở hữu. Phân bổ nhiều hơn mức này mang lại rủi ro đầu tư cao hơn nhiều so với mức mà hầu hết mọi người nên chấp nhận.

Tiêu chí Kelly có hiệu quả hay không?

Công thức Kelly được tính toán dựa trên thuật toán học thuần túy, cho nên hoàn toàn có thể khẳng định nó có tính khoa học. Tuy nhiên, một số người có thể đặt câu hỏi liệu phép toán này, ban đầu được phát triển cho điện thoại, có hiệu quả trên thị trường tài chính hay đấu trường cờ bạc hay không?

Tính hiệu quả trong công thức Kelly
Tính hiệu quả trong công thức Kelly

Bằng cách hiển thị mức tăng trưởng mô phỏng của một tài khoản nhất định dựa trên toán học thuần túy, biểu đồ vốn chủ sở hữu có thể chứng minh tính hiệu quả của hệ thống này. Nói cách khác, hai biến phải được nhập chính xác và phải được giả định rằng nhà đầu tư có thể duy trì hiệu suất như vậy.

Không có hệ thống quản lý tiền nào là hoàn hảo. Hệ thống này sẽ giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả, nhưng có nhiều điều mà nó không thể làm được. Nó không thể chọn cổ phiếu chiến thắng cho bạn hoặc dự đoán thị trường sụp đổ đột ngột (mặc dù nó có thể giúp bạn phân tán rủi ro). Luôn có một số lượng “may mắn” hoặc ngẫu nhiên nhất định trên thị trường có thể thay đổi lợi nhuận của bạn.

Kết luận

Công thức Kelly không thể đảm bảo rằng bạn luôn thu được lợi nhuận ngoạn mục, nhưng nó có thể giúp bạn hạn chế thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận của mình, thông qua đa dạng hóa hiệu quả. Kelly Criterion là một trong nhiều mô hình hiệu quá, đáng để bạn cân nhắc sử dụng. 

5 / 5 ( 1 bình chọn )

Tags: công thức kelly formulacông thức kelly là gìcông thức kelly trong Forexcông thức tính kellyphương pháp quản lý vốn kelly
Bài Trước Đó

Phân loại nhà môi giới: Dealing Desk và No Dealing Desk

Bài Tiếp Theo

Kinh doanh tiền tệ là gì? Cách kinh doanh tiền tệ trong năm 2021

Liên QuanBài Viết
Bluechip là gì? Danh sách cổ phiếu Blue chip Việt Nam 2021
Tài chính

Bluechip là gì? Danh sách cổ phiếu Blue chip Việt Nam 2021

02/03/2021
Top 10 các công ty chứng khoán uy tín hàng đầu tại Việt Nam
Tài chính

Top 10 các công ty chứng khoán uy tín hàng đầu tại Việt Nam

15/01/2021
Tổng hợp tất tần tật kinh nghiệm chơi chứng khoán từ A đến Z
Tài chính

Tổng hợp tất tần tật kinh nghiệm chơi chứng khoán từ A đến Z

29/12/2020
Bán khống là gì? Và phương thức sử dụng phương án đầu tư này
Tài chính

Bán khống là gì? Và phương thức sử dụng phương án đầu tư này

28/12/2020
Chứng khoán phái sinh là gì? Những nhà đầu mới có nên tham gia hay không?
Tài chính

Chứng khoán phái sinh là gì? Những nhà đầu mới có nên tham gia hay không?

27/12/2020
10 triết lý kinh doanh hay nhất cần nắm để đạt được thành công
Quotes hay

10 triết lý kinh doanh hay nhất cần nắm để đạt được thành công

05/08/2020
Top 20 những câu nói hay trong kinh doanh truyền cảm hứng tuyệt vời cho bạn làm việc hiệu quả
Quotes hay

Top 20 những câu nói hay trong kinh doanh truyền cảm hứng tuyệt vời cho bạn làm việc hiệu quả

05/08/2020
Sách forex hay Market wizards - Những phù thủy trên thương trường
Sách tài liệu

Sách forex hay Market wizards tiếng việt – Những phù thủy trên thương trường

05/08/2020
Bài Tiếp Theo
Kinh doanh tiền tệ là gì? Cách kinh doanh tiền tệ trong năm 2021

Kinh doanh tiền tệ là gì? Cách kinh doanh tiền tệ trong năm 2021

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết xem nhiều
    • Metatrader 4 là gì? Nền tảng giao dịch nhà đầu tư cần phải biết
    • MetaTrader 5 là gì? Ưu và nhược điểm của MT5 so với MT4
    • Tìm hiểu Forex là gì? Sự thật về Forex mà nhà đầu tư cần phải biết
    • Những sàn forex tặng tiền cho người chơi mới uy tín tại Việt Nam
    • Tổng hợp các mô hình nến đảo chiều những trader cần nắm
    • Tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo 2020 mới nhất
    • XAUUSD là gì trong giao dịch Forex?
FX Việt

  • fx.com.vn
  • 0901499151
  • support@fx.com.vn
  • Tầng 23, AB Tower, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • 24/7
Sứ mệnh của chúng tôi
FX Việt là một website chia sẻ các kiến thức, khóa học, phân tích kỹ thuật và kinh nghiệm đầu tư forex miễn phí tốt nhất. Chúng tôi đánh giá và giới thiệu các sàn forex uy tín hiện nay một cách khách quan nhất giúp các nhà giao dịch có thể an tâm khi tham gia thị trường forex màu mỡ này.
Xem nhanh
  • Bên lề
  • Chiến lược
  • Đánh giá sàn
  • Hướng dẫn
  • Khóa Học Chuyên Gia
  • Khóa Học Cơ Bản
  • Khóa Học Đào Tạo Forex
  • Khóa Học Nâng Cao
  • Khóa Học Trung Cấp
  • Kiến thức
  • Kiến thức cơ bản
  • Kinh nghiệm đầu tư
  • Mô hình giá
  • Mô hình nến Nhật
  • Phân tích kỹ thuật
  • Quotes hay
  • Sách tài liệu
  • Tài chính
  • Tin Nổi Bật
  • Tin tức Forex
  • Tin tức vàng
  • Tin tức về sàn Forex
Kết nối với chúng tôi
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2021 FX Việt - Cập Nhật Tin Tức Và Chia Sẻ Các Kiến Thức Forex Việt Nam Mới Nhất

  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Tuyển dụng

© 2021 Bản quyền thuộc FX Việt. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng lại nội dung!

Giao dịch forex mang một mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và có thể dẫn đến mất vốn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi tại support@fx.com.vn.

DMCA.com Protection Status
No Result
View All Result
  • Kiến thức
    • Kiến thức Forex
    • Kiến thức cơ bản
    • Phân tích kỹ thuật
    • Mô hình nến
    • Mô hình giá
    • Hướng dẫn
    • Kinh nghiệm đầu tư
  • Khóa học
    • Khóa Học đào tạo Forex
    • Khóa Học Cơ Bản
    • Khóa Học Trung Cấp
    • Khóa Học Nâng Cao
    • Khóa Học Chuyên Gia
  • Chiến lược
  • Sàn Forex
    • Đánh Giá Sàn
    • Tin tức về sàn Forex
  • Vàng online
    • Giá vàng
    • Tin tức vàng
  • Tin tức
  • Bên lề
    • Tài chính
    • Sách tài liệu
    • Quotes hay

© 2021 FX Việt - Cập Nhật Tin Tức Và Chia Sẻ Các Kiến Thức Forex Việt Nam Mới Nhất